超详细‖英国留学金融工程专业解析

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什么是金融工程?

金融工程,Financial Engineering,它的概念有狭义和广义两种。

狭义的金融工程指:利用先进的数学及通讯工具,在各种现有基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。

广义的金融工程指:一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,它不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

很多大学的金融工程专业都有着不同的名称。Financial Engineering,Financial Mathematics,Mathematical Finance,Computational Finance,然而无论是金融工程,金融数学,数学金融还是计算金融,它们的实质都是一样的,即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。金融工程硕士的学制一般为全日制1年。此外,这专业属于职业教育,而非学术研究教育,因此无需撰写大量论文。课程会围绕金融学的应用展开,具有实用性很强的特点。

金融工程重点在金融还是工程?

金融工程是理工科,重点在于工程二字,而非金融二字。

以牛津大学开设的该专业为例,细致介绍所学内容。

基础性课程:偏微分方程,概率论,统计(R语言),Matlab编程。

核心课程:随机微积分,金融衍生品,数值方法(有线差分法,蒙特卡洛方法,有线元法),统计和金融数据分析的工具。

进阶课程:测试方向是必须的,建模方向和数据方向是二选一。建模方向:随机波动率建模,固定收益产品建模,信贷衍生品。

数据方向:数据分析,数据挖掘,机器学习。

其中比较常见的工具有:matlab,C语言系列,JAVA,最优化,算法的课程。

金融工程的就业前景

金融工程师掌握专业化的、仅凭技术所无法达到的素质,因此,金融工程师总体上是供不应求,就业前景光明。在英美两国,稍有知名度的金融工程师的年薪要在60万美元以上,在银行、保险和理财公司的金融工程师的年薪也要在40万美元以上。而我国国商业银行的金融工程人才的薪酬可达到其他员工的3至5倍。

银行

各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型,急需这方面的人才。银行内部的资金部,也需要金融工程的人才,是固定收益证券的主力,也是抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。

四大及咨询公司

四大会计事务所 PwC、Deloitte、KPMG、EY 和战略咨询公司 McKinsey、BCG、Bain、罗兰贝格等公司从事公司发展战略顾问。

基金、信托、私募及风投机构

主要从事分析师的职位,行业壁垒高,分析师发展几年价值很高。

投行,劵商

国际知名的Goldman Sachs、Citi、Morgan Stanley、JPMorgan 等;国内著名的中金、兴业证券、国泰君安、中信证券等。主要从事投行 IBD、Sales&Trading、Research 等工作。

500强大型集团公司

主要负责集团企业财务部分的会计核算、资本管理、成本控制、内部控制等工作。

保险公司

主要从事精算及风控业务,属于公司的高薪职位。

最新英国留学金融工程专业排名

1 牛津大学 (Oxford)

2 剑桥大学 (Cambridge)

3 华威大学 (Warwick)

4 圣安德鲁斯大学 (St Andrews)

5 莱斯特大学 (Leicester)

6 基尔大学 (Keele)

7 帝国理工学院 (Imperial College)

7 杜伦大学 (Durham)

9 巴斯大学 (Bath)

10 拉夫堡大学 (Loughborough)

11 阿伯丁大学 (Aberdeen)

12 格拉斯哥大学 (Glasgow)

13 伦敦大学学院 (University College London)

14 布里斯托大学 (Bristol)

15 约克大学 (York)

15 谢菲尔德大学 (Sheffield)

17 爱丁堡大学 (Edinburgh)

18 伯明翰大学 (Birmingham)

19 萨里大学 (Surrey)

19 诺丁汉大学 (Nottingham)

19 南安普顿大学 (Southampton)

22 兰卡斯特大学 (Lancaster)

23 伦敦政治经济学院 (London School of Economics)

24 赫瑞瓦特大学 (Heriot Watt)

24 赫特福德大学 (Hertfordshire)

26 埃克塞特大学 (Exeter)

27 纽卡斯尔大学 (Newcastle)

28 普次茅斯大学 (Portsmouth)

29 东英格利亚大学 (East Anglia)

29 格林威治大学 (Greenwich)

31 伦敦大学国王学院 (King's College London)

32 肯特大学 (Kent)

33 斯特拉思克莱德大学 (Strathclyde)

34 诺森比亚大学 (Northumbria)

35 卡迪夫大学 (Cardiff)

35 谢菲尔德哈莱姆大学 (Sheffield Hallam)

37 贝尔法斯特女王大学 (Belfast)

38 阿斯顿大学 (Aston)

39 格拉摩根大学 (Glamorgan)

39 萨塞克斯大学 (Sussex)

41 利物浦大学 (Liverpool)

41 曼彻斯特大学 (Manchester)

41 利兹大学 (Leeds)

44 西英格兰大学 (West of England)

45 皇家霍洛威大学 (Royal Holloway)

46 雷丁大学 (Reading)

47 斯特灵大学 (Stirling)

48 牛津布鲁克斯大学 (Oxford Brookes)

48 曼彻斯特城市大学 (Manchester Metropolitan)

50 邓迪大学 (Dundee)

  

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